Summary Of Options Strategies

25 estratégias comprovadas Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação em futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito da decadência temporal sobre o prêmio total da opção. As opções de futuros classificam-se entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis, e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedging ou especulações, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou antecipadamente pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos. Opções de estratégia As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições de mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Strategies O dinheiro-seguro colocado envolve escrever uma opção de venda e, simultaneamente, reservar o dinheiro para comprar o estoque, se atribuído. Se as coisas vão como esperado, ele permite que um investidor para comprar o estoque a um preço abaixo de seu valor de mercado atual. O investidor deve estar preparado para a possibilidade de que o put não será atribuído. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill e o prêmio recebido por vender a opção de venda. O investidor acrescenta um colar a uma posição de estoque existente existente como uma proteção temporária, um pouco menos do que completa contra os efeitos de um possível declínio a curto prazo. A greve de longo prazo fornece um preço de venda mínimo para o estoque, ea greve de chamada curta define um preço máximo. Esta estratégia consiste em escrever uma chamada que é coberta por uma posição de estoque comprada equivalente. Ele fornece uma pequena cobertura sobre o estoque e permite que um investidor para ganhar prémio de renda, em troca de perder temporariamente grande parte do potencial de upside de ações. Essa estratégia é usada para arbitrar um put que está sobrevalorizado por causa de seu recurso de early-exercise. O investidor vende simultaneamente um in-the-money colocado em seu valor intrínseco e shorts o estoque e, em seguida, investe o produto em um instrumento ganhando a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros auferidos. Coberta Ratio Spread Esta estratégia lucra se o estoque subjacente se move até, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e, em seguida, atinge um platô. Esta estratégia é adequada para uma unidade populacional considerada bastante valorizada. O investidor tem uma posição de estoque longo e está disposto a vender o estoque se ele vai mais alto ou comprar mais do estoque, se ele vai mais baixo. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para os investidores que querem uma chance de participar nas ações subjacentes expectativa de apreciação durante o prazo da opção. Se as coisas vão como planejado, o investidor será capaz de vender a chamada com um lucro em algum momento antes da expiração. Long Call Butterfly Esta estratégia lucra se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta ao expirar. Long Call Calendar Spread Esta estratégia combina uma perspectiva de longo prazo bullish com uma perspectiva de curto prazo neutral / bearish. Se o estoque subjacente permanece estável ou diminui durante a vida da opção a curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor que possui a opção de prazo mais longo livre e claro. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá o pagamento de um prêmio para iniciar a posição. O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de crescimento é ilimitado. O conceito básico é que o delta total das duas chamadas longas seja aproximadamente igual ao delta da única chamada curta. Se o estoque subjacente se mover apenas um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque sobe o suficiente para onde o delta total das duas chamadas longas se aproxima de 200 a estratégia atua como uma posição de estoque longo. Long Ratio Put Spread O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial negativo é substancial. O conceito básico é que o delta total dos dois longos põe praticamente igual ao delta do único short put. Se o estoque subjacente se mover apenas um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque declina o suficiente para onde o delta total dos dois long puts se aproxima 200 a estratégia atua como uma posição estoque curto. Esta estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação do aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados somente quando o ativo é vendido. Até esse momento, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, se a ação perder valor. Em alguns casos, o estoque pode gerar renda de dividendos. Em princípio, esta estratégia não impõe um cronograma fixo. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que poderia forçar uma venda rápida inesperadamente. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e expiração. A combinação geralmente lucros se o preço das ações se move fortemente em qualquer direção durante a vida das opções. Patrocinadores Oficiais da OCI Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas do seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2016 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Consulte nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Siga-nos: O usuário reconhece a revisão do Contrato de Usuário e Política de Privacidade que regem este site. A utilização contínua constitui a aceitação dos termos e condições nele estabelecidos.